Сравнение GLOF с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
GLOF и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLOF и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.12% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -16.25% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
GLOF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и VFMO
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. VFMO — Ранг доходности на риск
GLOF
VFMO
Сравнение GLOF c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.83 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 9.55 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и VFMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и VFMO
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.70% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и VFMO
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -36.77% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.25% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.80% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.87% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.91% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.46% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и VFMO
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.31% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 17.78% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 25.09% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 21.73% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 23.64% | -6.52% |