Сравнение GLOF с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
GLOF и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GLOF и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.70% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.20% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
VEGA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и VEGA
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
GLOF vs. VEGA — Ранг доходности на риск
GLOF
VEGA
Сравнение GLOF c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.68 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.74 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.16 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и VEGA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и VEGA
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VEGA в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.37% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и VEGA
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -28.37% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.32% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.78% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -28.37% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.95% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.83% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.78% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и VEGA
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.30% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.21% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 11.99% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.31% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.67% | +4.45% |