PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с SPGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLOF returned 12.29%/yr vs 12.95%/yr for SPGM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLOF показывает доходность 13.19%, а SPGM немного ниже – 12.88%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 12.29% против 12.95% соответственно.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between GLOF and SPGM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.83

The correlation between GLOF and SPGM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLOF и SPGM

Секторы
GLOF
SPGM

Технологии

28.8%
27.4%

Финансовые услуги

16.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.2%

Промышленность

9.3%
13.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.5%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Энергетика

4.4%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

GLOF
28.8%
SPGM
27.4%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
SPGM
16.4%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
SPGM
9.2%

Промышленность

GLOF
9.3%
SPGM
13.1%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
SPGM
8.5%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
SPGM
4.8%

Энергетика

GLOF
4.4%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
SPGM
2.2%

Недвижимость

GLOF
1.1%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

GLOF vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.39

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.35

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

15.14

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GLOF и SPGM

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.97%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.50%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.90%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.93%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.97%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.87%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.81%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и SPGM

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.92%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.35%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.88%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.03%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.57%

-0.40%

Сравнение комиссий GLOF и SPGM

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и SPGM

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPGM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GLOF and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.92%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.95% vs 12.29% for GLOF. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.95% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for GLOF.

SPGM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.50% for GLOF.

GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор