PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

GLOF и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 11.11% против 11.83% соответственно.

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий GLOF и SPGM

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

GLOF vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.09

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

9.76

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLOF и SPGM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и SPGM

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и SPGM

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.97%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.96%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.93%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.97%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.72%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.85%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.56%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и SPGM

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 6.08% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.33%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.22%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.49%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.94%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.56%

-0.44%