Сравнение GLOF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GLOF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.76% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IWM
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. IWM — Ранг доходности на риск
GLOF
IWM
Сравнение GLOF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.66 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.82 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 6.76 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и IWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IWM
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IWM
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -59.05% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.74% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -31.91% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -41.13% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.91% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.83% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.70% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.12%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.47% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.47% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.18% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 22.55% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.99% | -5.87% |