PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLOF returned 12.29%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.31% соответственно.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between GLOF and IAU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.10

The correlation between GLOF and IAU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLOF и IAU

Секторы
GLOF
IAU

Технологии

28.8%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Технологии

GLOF
28.8%
IAU

-

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
IAU

-

Промышленность

GLOF
9.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
IAU

-

Здравоохранение

GLOF
8.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
IAU

-

Энергетика

GLOF
4.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
IAU

-

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
IAU

-

Недвижимость

GLOF
1.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

GLOF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.23

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.62

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.69

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

4.19

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.23

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GLOF и IAU

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-45.14%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-19.18%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-19.18%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.93%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-21.82%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-17.70%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-15.96%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

7.71%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.65%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.50%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

23.02%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

26.42%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.95%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.90%

+1.27%

Сравнение комиссий GLOF и IAU

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и IAU

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and IAU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 12.29% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for IAU.

GLOF is categorized as Global Equities, while IAU is Gold. GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.25% for IAU.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор