PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOF с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. GLOF is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, GLOF returned 20.21%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

GLOF

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.67%
С начала года
12.20%
1 год
23.49%
3 года*
20.21%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.99%

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		12.20%23.92%17.49%22.38%9.64%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between GLOF and DIVD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GLOF and DIVD has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GLOF и DIVD

Секторы
GLOF
DIVD

Технологии

32.2%
4.4%

Финансовые услуги

16.0%
20.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.4%

Промышленность

8.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.3%

Здравоохранение

8.0%
20.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
18.3%

Энергетика

3.9%
7.8%

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

GLOF
32.2%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

GLOF
16.0%
DIVD
20.4%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.6%
DIVD
4.4%

Промышленность

GLOF
8.8%
DIVD
13.4%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.4%
DIVD
3.3%

Здравоохранение

GLOF
8.0%
DIVD
20.8%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.1%
DIVD
18.3%

Энергетика

GLOF
3.9%
DIVD
7.8%

Сырьевые материалы

GLOF
3.2%
DIVD
4.6%

Коммунальные услуги

GLOF
2.8%
DIVD

-

Недвижимость

GLOF
1.1%
DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

GLOF vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.31

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.35

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.90

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

14.32

-3.30

GLOF vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и DIVD

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-13.88%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.70%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-13.88%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-2.18%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и DIVD

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.28%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.46%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.35%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

13.21%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

13.21%

+3.86%

Сравнение комиссий GLOF и DIVD

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и DIVD

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.59%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and DIVD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.92%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, GLOF leads with 20.21% vs 17.29% for DIVD. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLOF has performed better with a 20.21% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.59% for GLOF.

They also come from different issuers: iShares and Altrius. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор