PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с DGRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GLOF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.57%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.81% соответственно.

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

DGRO

1 день
1.74%
1 месяц
-4.56%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.23%
1 год
16.09%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GLOF и DGRO

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GLOF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.12

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.63

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.58

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.35

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между GLOF и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и DGRO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и DGRO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-35.10%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.92%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.31%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-35.10%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.73%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.48%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и DGRO

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.66%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.22%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

14.50%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

13.84%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.63%

+0.49%