PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLOF с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLOF и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и AOA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.69% соответственно.


GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Equity Factor ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий GLOF и AOA

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLOF vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOFAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.97

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

8.82

+1.73

GLOF vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLOFAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между GLOF и AOA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и AOA

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AOA в 2.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и AOA

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и AOA.


Загрузка...

Показатели просадок


GLOFAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-28.38%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.62%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-23.62%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-28.38%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.18%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.08%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и AOA

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLOFAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.28%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.34%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

13.87%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

12.92%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.51%

+3.61%