Сравнение GLO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Opportunities Fund (GLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLO или SPY.
Корреляция
Корреляция между GLO и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLO и SPY
Основные характеристики
GLO:
1.42
SPY:
1.97
GLO:
2.04
SPY:
2.64
GLO:
1.26
SPY:
1.36
GLO:
0.42
SPY:
2.97
GLO:
8.07
SPY:
12.34
GLO:
2.56%
SPY:
2.03%
GLO:
14.39%
SPY:
12.68%
GLO:
-60.35%
SPY:
-55.19%
GLO:
-38.90%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, GLO показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.17% против 13.22% соответственно.
GLO
4.30%
1.14%
3.48%
17.32%
-0.86%
3.17%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLO и SPY
GLO
SPY
Сравнение GLO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLO и SPY
Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLO Clough Global Opportunities Fund | 10.02% | 11.25% | 12.26% | 22.25% | 12.29% | 9.72% | 11.10% | 14.50% | 10.12% | 12.63% | 11.49% | 11.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GLO и SPY
Максимальная просадка GLO за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLO и SPY
Clough Global Opportunities Fund (GLO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.