PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLO (Clough Global Opportunities Fund) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, GLO returned 7.37%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLO показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.37% против 20.77% соответственно.

GLO

1 день
0.50%
1 месяц
4.26%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.18%
1 год
28.30%
3 года*
22.02%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
7.37%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLO
Clough Global Opportunities Fund		12.14%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GLO and SPMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.55

The correlation between GLO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Opportunities Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GLO:
GLO с UPROGLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с GLQGLO с GLOFGLO с SPYI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GLO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.38

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.47

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

13.52

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.25

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.00

-0.79

Просадки

Сравнение просадок GLO и SPMO

Максимальная просадка GLO за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-30.95%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.70%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.13%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-22.74%

-35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-30.95%

-27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-1.46%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.60%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.26%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLO и SPMO

Текущая волатильность для Clough Global Opportunities Fund (GLO) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.39%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

14.49%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

17.70%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.30%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.31%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLO и SPMO

Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.21%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GLO and SPMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to GLO (4.11%). In terms of maximum drawdown, GLO dropped -60.53% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор