PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GLO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLO
Clough Global Opportunities Fund		1.12%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, GLO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.50% против 17.41% соответственно.

GLO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.12%
1 год
26.63%
3 года*
17.12%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
6.50%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Opportunities Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GLO:
GLO с UPROGLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с GLQGLO с SPYIGLO с GLOF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GLO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.60

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.96

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

6.90

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.93

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.86

-0.67

Корреляция

Корреляция между GLO и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLO и SPMO

Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.99%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GLO и SPMO

Максимальная просадка GLO за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-30.95%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.70%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-22.74%

-35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-30.95%

-27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-7.31%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-4.66%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.60%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLO и SPMO

Текущая волатильность для Clough Global Opportunities Fund (GLO) составляет 6.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.22%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.80%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

22.77%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.08%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

20.09%

+1.17%