PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLO с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLO с GLOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLO (Clough Global Opportunities Fund) is a stock, while GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) is Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index. Over the past 10 years, GLO returned 7.40%/yr vs 12.29%/yr for GLOF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLO и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Opportunities Fund (GLO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям GLOF по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.29% соответственно.

GLO

1 день
-0.49%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.02%
1 год
26.94%
3 года*
20.96%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
7.40%

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLO и GLOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLO
Clough Global Opportunities Fund		11.58%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%

Correlation

The correlation between GLO and GLOF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.62

The correlation between GLO and GLOF shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Opportunities Fund

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с GLO:
GLO с UPROGLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с GLQGLO с SPYIGLO с SPMO
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

GLO vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLO c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.43

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.41

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.38

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

15.08

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLO vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLO и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GLO и GLOF

Максимальная просадка GLO за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-34.12%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.05%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-16.12%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-25.15%

-33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-34.12%

-24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-0.77%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-6.12%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.02%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLO и GLOF

Clough Global Opportunities Fund (GLO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.10%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.57%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15.69%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.17%

+4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLO и GLOF

Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GLOF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.26%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GLO and GLOF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLO has higher volatility (4.18%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLO dropped -60.53% vs GLOF's -34.12%.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLO и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор