PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLO с GLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLO с GLQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Clough Global Equity Fund (GLQ).

GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLO и GLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLO и GLQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLO
Clough Global Opportunities Fund		1.12%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.01%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у GLQ с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям GLQ по среднегодовой доходности: 6.50% против 8.06% соответственно.

GLO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.12%
1 год
26.63%
3 года*
17.12%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
6.50%

GLQ

1 день
2.45%
1 месяц
-7.98%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.31%
1 год
33.54%
3 года*
20.37%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Opportunities Fund

Clough Global Equity Fund

Часто сравнивают с GLO:
GLO с UPROGLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с SPYIGLO с SPMOGLO с GLOF
Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с MEGIGLQ с BPGSXGLQ с GWPFXGLQ с GLVGLQ с FMIEXGLQ с GCCHXGLQ с VGPMX

Доходность на риск

GLO vs. GLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLO c GLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOGLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.78

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.43

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.63

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

11.38

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLO vs. GLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLO и GLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOGLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между GLO и GLQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLO и GLQ

Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности GLQ в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.99%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.67%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%

Просадки

Сравнение просадок GLO и GLQ

Максимальная просадка GLO за все время составила -60.53%, что меньше максимальной просадки GLQ в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и GLQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOGLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-64.45%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.58%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-57.47%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-57.47%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-18.35%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-17.36%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLO и GLQ

Clough Global Opportunities Fund (GLO) и Clough Global Equity Fund (GLQ) имеют волатильность 6.64% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOGLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.95%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.38%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.90%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

20.58%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.95%

-0.69%