Сравнение GLO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Opportunities Fund (GLO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLO или UPRO.
Корреляция
Корреляция между GLO и UPRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLO и UPRO
Основные характеристики
GLO:
1.42
UPRO:
1.68
GLO:
2.04
UPRO:
2.13
GLO:
1.26
UPRO:
1.29
GLO:
0.42
UPRO:
2.62
GLO:
8.07
UPRO:
9.61
GLO:
2.56%
UPRO:
6.65%
GLO:
14.39%
UPRO:
37.98%
GLO:
-60.35%
UPRO:
-76.82%
GLO:
-38.90%
UPRO:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, GLO показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.17% против 24.26% соответственно.
GLO
4.30%
1.14%
3.48%
17.32%
-0.86%
3.17%
UPRO
10.35%
7.40%
25.00%
56.72%
20.32%
24.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLO и UPRO
GLO
UPRO
Сравнение GLO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLO и UPRO
Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности UPRO в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLO Clough Global Opportunities Fund | 10.02% | 11.25% | 12.26% | 22.25% | 12.29% | 9.72% | 11.10% | 14.50% | 10.12% | 12.63% | 11.49% | 11.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GLO и UPRO
Максимальная просадка GLO за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLO и UPRO
Текущая волатильность для Clough Global Opportunities Fund (GLO) составляет 3.68%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что GLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.