PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLO с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Opportunities Fund (GLO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GLO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Opportunities Fund (GLO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLO и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLO
Clough Global Opportunities Fund		1.12%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, GLO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции GLO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.50% против 25.53% соответственно.

GLO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.12%
1 год
26.63%
3 года*
17.12%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
6.50%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Opportunities Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с GLO:
GLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с GLQGLO с SPYIGLO с SPMOGLO с GLOF
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

GLO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.63

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.21

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.06

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

4.22

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.63

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.41

Корреляция

Корреляция между GLO и UPRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLO и UPRO

Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.99%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GLO и UPRO

Максимальная просадка GLO за все время составила -60.53%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-76.82%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-33.38%

+23.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

-63.94%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

-76.82%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-18.68%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-14.53%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.41%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GLO и UPRO

Текущая волатильность для Clough Global Opportunities Fund (GLO) составляет 6.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что GLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

16.04%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

28.48%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

54.36%

-37.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

50.34%

-29.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

53.69%

-32.43%