PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLO с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Opportunities Fund (GLO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GLO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Opportunities Fund (GLO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GLO
Clough Global Opportunities Fund		1.12%23.76%21.83%4.69%-23.78%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, GLO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

GLO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.12%
1 год
26.63%
3 года*
17.12%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
6.50%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Opportunities Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GLO:
GLO с UPROGLO с SPYGLO с PDIGLO с VTIGLO с GLQGLO с SPMOGLO с GLOF
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GLO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.04

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.57

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.54

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

8.06

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.01

-0.83

Корреляция

Корреляция между GLO и SPYI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLO и SPYI

Дивидендная доходность GLO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund		10.99%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLO и SPYI

Максимальная просадка GLO за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLO и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-16.47%

-44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.02%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-4.50%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-1.86%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.11%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GLO и SPYI

Clough Global Opportunities Fund (GLO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.10%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.29%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.22%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.12%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

13.12%

+8.14%