Сравнение GLNK с GDLC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 44.88%/yr for GDLC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -66.87% |
Correlation
The correlation between GLNK and GDLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, GLNK and GDLC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GLNK
GDLC
Сравнение GLNK c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.81 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.27 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GDLC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -94.14% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -57.18% | -32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -57.18% | -39.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -54.84% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -52.81% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 36.10% | +36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GDLC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 11.05% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 36.79% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 49.16% | +53.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 73.14% | +89.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 93.80% | +68.98% |
Сравнение комиссий GLNK и GDLC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GDLC
Ни GLNK, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and GDLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs GDLC's -94.14%.
On 3-year performance, GDLC leads with 44.88% vs -20.95% for GLNK. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 44.88% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.59% for GDLC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор