Сравнение GLNK с GBTC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 35.70%/yr for GBTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.18%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам GLNK и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -55.31% |
Correlation
The correlation between GLNK and GBTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, GLNK and GBTC have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GBTC — Ранг доходности на риск
GLNK
GBTC
Сравнение GLNK c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.41 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GBTC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -89.91% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -53.75% | -35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -53.75% | -42.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -49.43% | -46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -43.49% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 33.38% | +39.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GBTC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 10.75% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 34.74% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 44.29% | +58.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 61.83% | +100.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 81.43% | +81.35% |
Сравнение комиссий GLNK и GBTC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GBTC
Ни GLNK, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and GBTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 35.70% vs -20.95% for GLNK. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 35.70% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.50% for GBTC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор