Сравнение GLNK с BTCZ
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | -8.18% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between GLNK and BTCZ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between GLNK and BTCZ shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GLNK
BTCZ
Сравнение GLNK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.05 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.56 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BTCZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -91.06% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -49.02% | -40.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -79.07% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -73.79% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 21.96% | +51.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 21.55% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 69.11% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 88.88% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 96.39% | +66.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 96.39% | +66.39% |
Сравнение комиссий GLNK и BTCZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BTCZ
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BTCZ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -81.31% for GLNK. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GLNK.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор