Сравнение GLNK с BTCZ
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, GLNK returned -60.98% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | -12.92% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between GLNK and BTCZ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.47 |
The correlation between GLNK and BTCZ shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GLNK
BTCZ
Сравнение GLNK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.24 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.36 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.69 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.55 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BTCZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -91.06% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -49.02% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -77.44% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -73.73% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 25.76% | +41.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 14.84%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 17.24% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 67.20% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 87.54% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 97.10% | +67.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 97.10% | +67.69% |
Сравнение комиссий GLNK и BTCZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BTCZ
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BTCZ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to GLNK (14.84%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -60.98% for GLNK. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GLNK.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор