PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLNK с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLNK и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.


GLNK

1 день
-1.51%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-60.98%
3 года*
-14.49%
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и BTCZ


2026 (YTD)20252024
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF
-34.28%-87.10%-12.92%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
39.90%-29.11%-76.58%

Correlation

The correlation between GLNK and BTCZ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.47

The correlation between GLNK and BTCZ shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Chainlink Trust ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

GLNK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLNKBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.24

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.36

-3.27

GLNK vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLNKBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.69

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.55

+0.54

Просадки

Сравнение просадок GLNK и BTCZ

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLNKBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-91.06%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-49.02%

-39.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.78%

-77.44%

-18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-73.73%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.91%

25.76%

+41.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и BTCZ

Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 14.84%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLNKBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

17.24%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.80%

67.20%

-20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.05%

87.54%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.79%

97.10%

+67.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.79%

97.10%

+67.69%

Сравнение комиссий GLNK и BTCZ

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и BTCZ

GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLNK and BTCZ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to GLNK (14.84%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -60.98% for GLNK. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GLNK.

They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор