PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -23.37% против 20.95% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GLL and SPMO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GLL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.62

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.54

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.47

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.64

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

14.17

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.62

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

1.27

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

1.03

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.01

-1.69

Просадки

Сравнение просадок GLL и SPMO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-30.95%

-68.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-12.70%

-52.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-20.13%

-67.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-22.74%

-67.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-30.95%

-64.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

0.00%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-4.60%

-80.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

3.26%

+38.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SPMO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

7.35%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

14.39%

+30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

17.64%

+34.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

19.30%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

20.31%

+11.81%

Сравнение комиссий GLL и SPMO

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SPMO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GLL and SPMO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs -23.37% for GLL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SPMO is Momentum. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор