PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -24.76% против 17.41% соответственно.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий GLL и SPMO

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

GLL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

1.06

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

1.60

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.96

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

6.90

-8.29

GLL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

1.06

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

0.93

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.87

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.86

-1.56

Корреляция

Корреляция между GLL и SPMO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SPMO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GLL и SPMO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-30.95%

-68.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-12.70%

-58.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-22.74%

-67.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-30.95%

-64.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-7.31%

-91.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-4.66%

-80.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

3.60%

+40.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SPMO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

7.22%

+13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

12.80%

+33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

22.77%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

19.08%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

20.09%

+11.90%