Сравнение GLL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GLL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -24.76% против 17.41% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SPMO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GLL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GLL
SPMO
Сравнение GLL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.06 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.60 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.96 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.90 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.06 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.93 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.87 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.86 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между GLL и SPMO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SPMO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и SPMO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -30.95% | -68.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -12.70% | -58.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -22.74% | -67.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -30.95% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -7.31% | -91.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -4.66% | -80.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 3.60% | +40.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SPMO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 7.22% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 12.80% | +33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 22.77% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 19.08% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 20.09% | +11.90% |