Сравнение GLL с SPMO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -20.80% против 20.99% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
SPMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам GLL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between GLL and SPMO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | -0.07 |
The correlation between GLL and SPMO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GLL
SPMO
Сравнение GLL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.25 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 12.18 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SPMO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -30.95% | -68.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -12.70% | -52.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -20.13% | -67.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -22.74% | -67.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -30.95% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -4.87% | -93.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -4.59% | -80.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 3.38% | +39.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SPMO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 11.77% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 17.74% | +29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 20.51% | +34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 19.87% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 20.60% | +11.76% |
Сравнение комиссий GLL и SPMO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SPMO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and SPMO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to SPMO (11.77%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.99% vs -20.80% for GLL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SPMO is Momentum. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор