PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -30.75%.


GLL

1 день
-8.23%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
27.03%
С начала года
-8.34%
1 год
-44.18%
3 года*
-40.64%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-21.60%
Всё время*
-22.20%

SHNY

1 день
12.42%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
-49.51%
С начала года
-30.75%
1 год
24.14%
3 года*
51.73%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
45.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$51.72M$42.12M$59.98M
$6.75M$5.05M$6.10M

Сравнение доходности по годам GLL и SHNY


2026 (YTD)202520242023
GLL
ProShares UltraShort Gold
-8.34%-62.81%-33.33%-14.72%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-30.75%214.54%50.30%10.98%

Correlation

The correlation between GLL and SHNY is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-1.00

The correlation between GLL and SHNY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GLL vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLL c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.35

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.65

-1.65

GLL vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SHNY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и SHNY

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SHNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-69.36%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.23%

-69.36%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-69.36%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.86%

-63.57%

-35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.24%

-17.43%

-67.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.30%

37.02%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SHNY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

21.22%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

59.82%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.85%

83.94%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

59.73%

-22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

59.73%

-27.16%

Сравнение комиссий GLL и SHNY

И GLL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SHNY

Ни GLL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLL and SHNY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (21.22%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SHNY's -69.36%.

On 3-year performance, SHNY leads with 51.73% vs -40.64% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 51.73% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLL and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SHNY tracks SPDR Gold Shares ETF (GLD). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор