Сравнение GLL с SHNY
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, GLL returned -41.54%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
GLL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -19.96%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- -41.54%
- 5 лет*
- -29.06%
- 10 лет*
- -23.48%
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -15.95% | -62.81% | -33.33% | -15.75% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between GLL and SHNY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between GLL and SHNY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GLL
SHNY
Сравнение GLL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.92 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.96 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.64 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.03 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и SHNY
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -54.99% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -54.99% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -54.99% | -32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -53.82% | -45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -14.99% | -70.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.87% | 25.89% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SHNY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 16.42% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 70.90% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 78.78% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 58.33% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 58.33% | -26.21% |
Сравнение комиссий GLL и SHNY
И GLL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SHNY
Ни GLL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and SHNY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -41.54% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор