Сравнение GLL с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
GLL и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -15.75% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SHNY
И GLL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GLL
SHNY
Сравнение GLL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.51 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.94 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.74 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.51 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.34 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между GLL и SHNY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SHNY
Ни GLL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и SHNY
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -54.35% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -54.35% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -41.30% | -57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -13.16% | -71.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 18.10% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SHNY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 31.37% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 74.62% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 82.54% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 58.30% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 58.30% | -26.31% |