Сравнение GLL с SHNY
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while SHNY tracks the SPDR Gold Shares ETF (GLD). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -40.64%/yr vs 51.73%/yr for SHNY. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -30.75%.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
SHNY
- 1 день
- 12.42%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- -49.51%
- С начала года
- -30.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 51.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $6.75M | $5.05M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам GLL и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.72% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -30.75% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
Correlation
The correlation between GLL and SHNY is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between GLL and SHNY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GLL
SHNY
Сравнение GLL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.35 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.65 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SHNY
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -69.36% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -69.36% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -69.36% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -63.57% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -17.43% | -67.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 37.02% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SHNY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 21.22% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 59.82% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 83.94% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 59.73% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 59.73% | -27.16% |
Сравнение комиссий GLL и SHNY
И GLL, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SHNY
Ни GLL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and SHNY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (21.22%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SHNY's -69.36%.
On 3-year performance, SHNY leads with 51.73% vs -40.64% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 51.73% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SHNY tracks SPDR Gold Shares ETF (GLD). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор