Сравнение GLL с SCO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs -38.92%/yr for SCO. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -21.60% против -38.92% соответственно.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $146.92M | $131.80M | $228.32M |
Сравнение доходности по годам GLL и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between GLL and SCO is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between GLL and SCO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SCO — Ранг доходности на риск
GLL
SCO
Сравнение GLL c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.76 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.28 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.80% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -72.24% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -74.64% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -94.80% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.50% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -99.74% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -85.29% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 42.96% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 24.86% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 50.94% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 59.89% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 60.44% | -23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 71.91% | -39.34% |
Сравнение комиссий GLL и SCO
И GLL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SCO
Ни GLL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and SCO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, GLL leads with -21.60% vs -38.92% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -21.60% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор