PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs -38.21%/yr for SCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -67.25%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -23.48% против -38.21% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between GLL and SCO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.15

The correlation between GLL and SCO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX

Доходность на риск

GLL vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-1.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-2.29

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.76

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.93

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.94

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCO равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-1.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

-0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.38

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GLL и SCO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.80%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-72.24%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-79.85%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-94.80%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.51%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-99.78%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-85.18%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

34.87%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SCO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

20.24%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

45.73%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

56.81%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

59.76%

-23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

71.95%

-39.83%

Сравнение комиссий GLL и SCO

И GLL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SCO

Ни GLL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and SCO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.24%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.48% vs -38.21% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.48% return vs -38.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLL and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор