Сравнение GLL с SCO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs -38.31%/yr for SCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -20.63% против -38.31% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам GLL и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between GLL and SCO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between GLL and SCO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SCO — Ранг доходности на риск
GLL
SCO
Сравнение GLL c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.80 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.45 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.80% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -72.24% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -74.64% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -94.80% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.51% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -99.76% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -85.25% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 39.97% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 12.83%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 20.88% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 49.34% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 57.86% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 60.40% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 71.79% | -39.35% |
Сравнение комиссий GLL и SCO
И GLL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SCO
Ни GLL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and SCO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.63% vs -38.31% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.63% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор