Сравнение GLL с SCO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs -36.68%/yr for SCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -54.82%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -20.80% против -36.68% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
SCO
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- 39.31%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -53.59%
- 1 год
- -50.42%
- 3 года*
- -30.70%
- 5 лет*
- -37.00%
- 10 лет*
- -36.68%
Сравнение доходности по годам GLL и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -54.82% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between GLL and SCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between GLL and SCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SCO — Ранг доходности на риск
GLL
SCO
Сравнение GLL c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.70 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.36 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.80% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -72.24% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -78.76% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -94.80% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.51% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -99.70% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -85.20% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 37.18% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SCO
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 16.87% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 16.79% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 47.69% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 56.35% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 60.12% | -23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 71.90% | -39.54% |
Сравнение комиссий GLL и SCO
И GLL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SCO
Ни GLL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and SCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to SCO (16.79%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.80% vs -36.68% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.80% return vs -36.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор