PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с SCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.57%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.57%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -24.50% против -40.15% соответственно.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий GLL и SCO

И GLL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

-0.89

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

-1.34

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.85

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.80

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-1.92

+0.53

GLL vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCO равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

-0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

-0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.37

-0.33

Корреляция

Корреляция между GLL и SCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SCO

Ни GLL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и SCO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SCO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.74%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-66.46%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-94.53%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.48%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-99.72%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-85.02%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

27.57%

+16.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SCO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 21.53%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

23.33%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

39.96%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

56.93%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

59.10%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

71.92%

-39.94%