Сравнение GLL с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
GLL и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.57%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -24.50% против -40.15% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SCO
И GLL, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. SCO — Ранг доходности на риск
GLL
SCO
Сравнение GLL c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.89 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | -1.34 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.92 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | -0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | -0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GLL и SCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SCO
Ни GLL, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и SCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.74% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -66.46% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -94.53% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.48% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -99.72% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -85.02% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 27.57% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 21.53%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 23.33% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 39.96% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 56.93% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 59.10% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 71.92% | -39.94% |