PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с RAAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. GLL is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, GLL returned -28.52%/yr vs 12.91%/yr for RAAX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности GLL и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 13.77%.

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%

RAAX

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.77%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold		-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%10.81%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		13.77%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between GLL and RAAX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.51

The correlation between GLL and RAAX shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

GLL vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.02

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.68

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.03

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

13.32

-14.24

GLL vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и RAAX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-33.91%

-65.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-7.17%

-57.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-11.59%

-76.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-23.55%

-66.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.77%

-6.93%

-91.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.15%

-6.77%

-78.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.09%

2.17%

+40.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и RAAX

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

4.82%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.91%

12.36%

+34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

14.32%

+40.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

15.67%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

15.78%

+16.53%

Сравнение комиссий GLL и RAAX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и RAAX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.05%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

GLL and RAAX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to RAAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 12.91% vs -28.52% for GLL. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.91% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

RAAX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор