Сравнение GLL с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
GLL и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 11.31% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и RAAX
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
GLL vs. RAAX — Ранг доходности на риск
GLL
RAAX
Сравнение GLL c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 2.30 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 2.93 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.27 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 16.54 | -17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.30 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.96 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.61 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между GLL и RAAX составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и RAAX
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и RAAX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -33.91% | -65.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -11.59% | -59.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -23.55% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -2.29% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -6.89% | -78.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 2.29% | +41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и RAAX
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 4.55% | +15.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 12.14% | +34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 16.45% | +38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 15.66% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 15.86% | +16.13% |