Сравнение GLL с RAAX
GLL (ProShares UltraShort Gold) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. GLL is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, GLL returned -27.00%/yr vs 13.19%/yr for RAAX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 12.31%.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 10.81% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 12.31% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between GLL and RAAX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.51 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and RAAX has strengthened: their correlation has moved from -0.51 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. RAAX — Ранг доходности на риск
GLL
RAAX
Сравнение GLL c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.97 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.09 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и RAAX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -33.91% | -65.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -8.81% | -56.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -11.59% | -76.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -23.55% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -8.13% | -90.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -6.77% | -78.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 2.88% | +41.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и RAAX
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 4.62% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 12.50% | +33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 14.70% | +40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 15.72% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 15.79% | +16.65% |
Сравнение комиссий GLL и RAAX
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и RAAX
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and RAAX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to RAAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 13.19% vs -27.00% for GLL. On fees, RAAX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.19% return vs -27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.89% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор