Сравнение GLL с MOOD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Alpha Architect. GLL is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -40.64%/yr vs 20.07%/yr for MOOD. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLL charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.23%.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
MOOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $637.44K | $643.06K | $739.73K |
Сравнение доходности по годам GLL и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -1.09% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.23% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between GLL and MOOD is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and MOOD has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. MOOD — Ранг доходности на риск
GLL
MOOD
Сравнение GLL c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.26 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.86 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и MOOD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -14.34% | -84.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -9.71% | -54.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -9.71% | -78.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -1.26% | -97.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -2.30% | -82.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 3.21% | +41.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и MOOD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 2.24% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 9.63% | +29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 14.64% | +41.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 12.07% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 12.07% | +20.50% |
Сравнение комиссий GLL и MOOD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и MOOD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and MOOD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to MOOD (2.24%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 20.07% vs -40.64% for GLL. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.07% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор