Сравнение GLL с MOOD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. GLL is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -37.43%/yr vs 19.36%/yr for MOOD. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
MOOD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -1.09% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.45% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between GLL and MOOD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and MOOD has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. MOOD — Ранг доходности на риск
GLL
MOOD
Сравнение GLL c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.24 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.85 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и MOOD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -14.34% | -84.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -9.71% | -55.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -9.71% | -78.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -1.93% | -96.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -2.30% | -82.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 3.19% | +41.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и MOOD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 3.17% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 12.49% | +34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 14.68% | +40.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 12.12% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 12.12% | +20.32% |
Сравнение комиссий GLL и MOOD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и MOOD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and MOOD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to MOOD (3.17%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.36% vs -37.43% for GLL. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.36% return vs -37.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор