Сравнение GLL с ICOP
GLL (ProShares UltraShort Gold) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -39.33%/yr vs 30.39%/yr for ICOP. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности GLL и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 13.96%.
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
ICOP
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -9.26% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 13.96% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between GLL and ICOP is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.52 |
The correlation between GLL and ICOP shifts across timeframes, from -0.62 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. ICOP — Ранг доходности на риск
GLL
ICOP
Сравнение GLL c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.17 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.16 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и ICOP
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -38.67% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -26.13% | -38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -38.67% | -49.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -13.41% | -85.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.15% | -11.61% | -73.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 7.41% | +35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и ICOP
ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеют волатильность 16.15% и 16.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 16.27% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 35.00% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 39.67% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 34.44% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 34.44% | -2.13% |
Сравнение комиссий GLL и ICOP
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и ICOP
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.78% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and ICOP have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (16.27%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 30.39% vs -39.33% for GLL. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 30.39% return vs -39.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
ICOP has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while ICOP is Copper. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор