Сравнение GLL с GLDW
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GLL is passively managed, while GLDW is actively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -11.70%.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
GLDW
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- -11.70%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -16.08% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -11.70% | 9.36% |
Correlation
The correlation between GLL and GLDW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLL
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLDW
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -32.25% | -66.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -32.25% | -66.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -10.44% | -74.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 37.38% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 37.38% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 37.38% | -5.02% |
Сравнение комиссий GLL и GLDW
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLDW
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 24.03% | 3.75% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and GLDW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 24.03%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор