Сравнение GLL с GLDW
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GLL is passively managed, while GLDW is actively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -12.83% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between GLL and GLDW is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLL
GLDW
Сравнение GLL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.42 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLDW
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -23.59% | -75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -22.51% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -8.93% | -76.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 36.90% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 36.90% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 36.90% | -4.78% |
Сравнение комиссий GLL и GLDW
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLDW
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and GLDW have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор