Сравнение GLL с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
GLL и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -12.83% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.62% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 8.62%.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
GLDW
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и GLDW
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
GLL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLL
GLDW
Сравнение GLL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 1.13 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между GLL и GLDW составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLDW
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.11% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLDW
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -23.59% | -75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -16.66% | -82.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -5.11% | -79.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 41.26% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 41.26% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 41.26% | -9.28% |