PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и GLDW


2026 (YTD)2025
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-12.83%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
8.62%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 8.62%.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

GLDW

1 день
4.69%
1 месяц
-13.64%
С начала года
8.62%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Сравнение комиссий GLL и GLDW

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.


Доходность на риск

GLL vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLGLDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

GLL vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

1.13

-1.83

Корреляция

Корреляция между GLL и GLDW составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GLDW

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%.


Просадки

Сравнение просадок GLL и GLDW

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLDW.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-23.59%

-75.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-16.66%

-82.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-5.11%

-79.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GLDW


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

41.26%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

41.26%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

41.26%

-9.28%