PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и BITU


2026 (YTD)20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-20.88%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий GLL и BITU

И GLL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-0.61

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

-0.59

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.67

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-1.29

-0.10

GLL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.32

-0.38

Корреляция

Корреляция между GLL и BITU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BITU

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%.


TTM20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GLL и BITU

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-77.76%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-77.76%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-76.14%

-22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-31.36%

-53.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

40.50%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

26.02%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

74.12%

-27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

90.32%

-35.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

99.57%

-64.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

99.57%

-67.58%