Сравнение GLL с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
GLL и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -20.88% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и BITU
И GLL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. BITU — Ранг доходности на риск
GLL
BITU
Сравнение GLL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.61 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | -0.59 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.67 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.29 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.32 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GLL и BITU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и BITU
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и BITU
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -77.76% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -77.76% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -76.14% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -31.36% | -53.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 40.50% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 26.02% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 74.12% | -27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 90.32% | -35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 99.57% | -64.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 99.57% | -67.58% |