Сравнение GLL с BITO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. GLL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -37.43%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -7.90% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between GLL and BITO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.12 |
The correlation between GLL and BITO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. BITO — Ранг доходности на риск
GLL
BITO
Сравнение GLL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.89 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.42 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и BITO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -77.86% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -54.47% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -54.47% | -33.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -50.18% | -48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -37.06% | -48.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 33.91% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и BITO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 10.49% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 34.48% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 44.10% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 54.80% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 54.80% | -22.36% |
Сравнение комиссий GLL и BITO
И GLL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и BITO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and BITO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -37.43% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -37.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор