PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.


GLL

1 день
5.97%
1 месяц
25.98%
С начала года
4.59%
6 месяцев
12.64%
1 год
-38.04%
3 года*
-38.14%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-20.80%

BITO

1 день
-3.78%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.58%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-45.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold
4.59%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-7.90%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-32.58%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between GLL and BITO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.12

The correlation between GLL and BITO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

GLL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.85

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.45

+0.57

GLL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и BITO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-77.86%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-53.50%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-53.50%

-34.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-53.50%

-45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.16%

-36.87%

-48.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

31.47%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BITO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

13.03%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

34.32%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.71%

44.22%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

55.03%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

55.03%

-22.67%

Сравнение комиссий GLL и BITO

И GLL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BITO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%.


ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
73.86%78.29%61.59%15.14%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLL and BITO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.87%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs -38.14% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency.

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор