Сравнение GLL с BITO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. GLL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -38.14%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -7.90% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between GLL and BITO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.12 |
The correlation between GLL and BITO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. BITO — Ранг доходности на риск
GLL
BITO
Сравнение GLL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.85 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.45 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и BITO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -77.86% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -53.50% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -53.50% | -34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -53.50% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -36.87% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 31.47% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и BITO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 13.03% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 34.32% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 44.22% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 55.03% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 55.03% | -22.67% |
Сравнение комиссий GLL и BITO
И GLL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и BITO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and BITO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs -38.14% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор