PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-7.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий GLL и BITO

И GLL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-0.52

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

-0.50

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.94

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.42

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.89

-0.51

GLL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.08

-0.62

Корреляция

Корреляция между GLL и BITO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BITO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.


TTM202520242023
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок GLL и BITO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-77.86%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-50.05%

-21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-46.75%

-52.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-36.57%

-48.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

23.73%

+20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BITO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

12.84%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

36.71%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

45.32%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

55.77%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

55.77%

-23.78%