PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. GLL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -41.54%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-7.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between GLL and BITO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

GLL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.97

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-1.39

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.83

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.44

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.10

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GLL и BITO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-77.86%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-50.64%

-14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-50.64%

-37.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-50.64%

-48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-36.75%

-48.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

29.27%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BITO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

9.03%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

33.71%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

43.61%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

55.10%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

55.10%

-22.98%

Сравнение комиссий GLL и BITO

И GLL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BITO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and BITO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -41.54% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency.

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор