Сравнение GLL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
GLL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -7.35% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и BITO
И GLL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. BITO — Ранг доходности на риск
GLL
BITO
Сравнение GLL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.52 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | -0.50 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.42 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.89 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.08 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GLL и BITO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и BITO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и BITO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -77.86% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -50.05% | -21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -46.75% | -52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -36.57% | -48.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 23.73% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и BITO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 12.84% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 36.71% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 45.32% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 55.77% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 55.77% | -23.78% |