Сравнение GLIX с FUTY
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while FUTY is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.
GLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам GLIX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 10.17% | 0.49% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.78% | -4.27% |
Correlation
The correlation between GLIX and FUTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
GLIX
FUTY
Сравнение GLIX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и FUTY
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -36.44% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -6.72% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.03% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 14.34% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.08% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 19.05% | -7.11% |
Сравнение комиссий GLIX и FUTY
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и FUTY
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FUTY в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.65% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and FUTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.65% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and Fidelity. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор