Сравнение GLIX с NFRA
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while NFRA is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и NFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 7.63%.
GLIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFRA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам GLIX и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.51% | 0.49% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 7.63% | -0.42% |
Correlation
The correlation between GLIX and NFRA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. NFRA — Ранг доходности на риск
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFRA
Сравнение GLIX c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и NFRA
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и NFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -32.49% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.31% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.52% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и NFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.44% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 12.97% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 14.89% | -3.02% |
Сравнение комиссий GLIX и NFRA
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и NFRA
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности NFRA в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.75% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and NFRA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
NFRA has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.02% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and FlexShares. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.47% for NFRA.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и NFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор