Сравнение GLIX с JPY
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - GLIX is a Utilities Equities fund actively managed by Lazard, while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и JPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у JPY с доходностью 16.84%.
GLIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIX и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 9.30% | 0.49% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 16.84% | -0.44% |
Correlation
The correlation between GLIX and JPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. JPY — Ранг доходности на риск
GLIX
JPY
Сравнение GLIX c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.52 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и JPY
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -15.13% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | 0.00% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.58% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и JPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 19.81% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 21.10% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 21.10% | -9.16% |
Сравнение комиссий GLIX и JPY
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и JPY
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JPY в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.66% | 1.30% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.04% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and JPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
JPY has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.66% for GLIX.
GLIX is categorized as Utilities Equities, while JPY is Japan Equities. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.60% for JPY.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор