Сравнение GLIX с ELFY
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while ELFY is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и ELFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 18.63%.
GLIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIX и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.89% | 0.49% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 18.63% | -2.59% |
Correlation
The correlation between GLIX and ELFY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. ELFY — Ранг доходности на риск
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELFY
Сравнение GLIX c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и ELFY
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки ELFY в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и ELFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -8.71% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -8.71% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.84% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и ELFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 20.12% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 19.79% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 19.79% | -7.82% |
Сравнение комиссий GLIX и ELFY
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и ELFY
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ELFY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.01% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and ELFY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.03% for ELFY.
They also come from different issuers: Lazard and ALPS. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.50% for ELFY.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и ELFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор