Сравнение GLIX с ELFY
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. GLIX is actively managed, while ELFY is passively managed. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и ELFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 19.22%.
GLIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ELFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $2.19M | $2.17M | |
| $103.19K | $839.76K | $436.97K |
Сравнение доходности по годам GLIX и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 11.32% | 0.49% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 19.22% | -2.59% |
Correlation
The correlation between GLIX and ELFY is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. ELFY — Ранг доходности на риск
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELFY
Сравнение GLIX c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и ELFY
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки ELFY в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и ELFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -13.61% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -8.25% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.15% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и ELFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 20.84% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 20.09% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 20.09% | -8.21% |
Сравнение комиссий GLIX и ELFY
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и ELFY
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ELFY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and ELFY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for ELFY.
They also come from different issuers: Lazard and ALPS. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.50% for ELFY.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и ELFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор