Сравнение GLIX с GII
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while GII is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 9.45%.
GLIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам GLIX и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 11.86% | 0.49% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.45% | 1.28% |
Correlation
The correlation between GLIX and GII is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. GII — Ранг доходности на риск
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GII
Сравнение GLIX c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и GII
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -50.98% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.03% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -11.49% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и GII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 10.86% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 14.09% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 17.08% | -5.20% |
Сравнение комиссий GLIX и GII
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и GII
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GII в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.67% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.03% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and GII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GII has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.03% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and State Street. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.40% for GII.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор