Сравнение GLIN с USOY
GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GLIN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, GLIN returned -4.43% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GLIN charges 0.82%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GLIN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
GLIN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 2.09%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | -3.75% | -5.47% | 9.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between GLIN and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between GLIN and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIN vs. USOY — Ранг доходности на риск
GLIN
USOY
Сравнение GLIN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLIN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.03 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.74 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.89 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.99 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLIN и USOY
Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -17.46% | -61.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -14.29% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.29% | -5.11% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -6.47% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 7.42% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIN и USOY
Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.70%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 11.62% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 27.18% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 30.44% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 26.13% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 26.13% | -2.45% |
Сравнение комиссий GLIN и USOY
GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIN и USOY
Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.88% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIN and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to GLIN (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -4.43% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.88% for GLIN.
GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор