PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.09%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.07% соответственно.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between GLIN and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.17

The correlation between GLIN and USO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

GLIN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.31

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.89

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.01

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

9.42

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.31

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GLIN и USO

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-98.19%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-20.39%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-26.05%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-36.23%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-86.75%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-85.01%

+39.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-75.30%

+24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

10.82%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и USO

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.70%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

14.87%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

38.23%

-23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

44.20%

-26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

36.06%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

39.00%

-15.32%

Сравнение комиссий GLIN и USO

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и USO

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to GLIN (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs 2.09% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GLIN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for USO.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор