PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.09%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 2.09% против 10.91% соответственно.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between GLIN and USL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.18

The correlation between GLIN and USL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLIN и USL

Секторы
GLIN
USL

Финансовые услуги

35.5%
4.5%

Промышленность

20.5%

-

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.3%

-

Технологии

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
USL
4.5%

Промышленность

GLIN
20.5%
USL

-

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
USL

-

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
USL

-

Здравоохранение

GLIN
8.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
USL

-

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
USL

-

Энергетика

GLIN
2.3%
USL

-

Технологии

GLIN
1.9%
USL

-

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
USL

-

Недвижимость

GLIN
0.0%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

GLIN vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.04

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.58

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.47

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

7.02

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.04

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GLIN и USL

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-89.06%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-16.76%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-23.33%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-33.82%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-66.02%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-38.16%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-61.46%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

8.27%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и USL

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 6.70%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.53%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

23.33%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

28.54%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

30.08%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

32.35%

-8.67%

Сравнение комиссий GLIN и USL

GLIN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и USL

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and USL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to GLIN (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 2.09% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

GLIN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for USL.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USL is Oil & Gas. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор