PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.44% против 10.63% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between GLIN and NLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.38

Сравнение распределения секторов GLIN и NLR

Секторы
GLIN
NLR

Финансовые услуги

35.2%

-

Промышленность

21.1%
18.9%

Потребительский циклический сектор

14.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%
2.3%

Здравоохранение

7.9%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.6%
29.2%

Энергетика

2.1%
48.0%

Технологии

2.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
NLR

-

Промышленность

GLIN
21.1%
NLR
18.9%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
NLR

-

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
NLR
2.3%

Здравоохранение

GLIN
7.9%
NLR

-

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
NLR

-

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
NLR
29.2%

Энергетика

GLIN
2.1%
NLR
48.0%

Технологии

GLIN
2.0%
NLR
1.8%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
NLR

-

Недвижимость

GLIN
0.0%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

GLIN vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.15

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.09

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.17

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.39

-0.51

GLIN vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и NLR

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-65.05%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-36.32%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-36.32%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-36.32%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-36.32%

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-36.32%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-35.67%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

15.87%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.39%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

32.73%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

43.21%

-24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

29.90%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

24.42%

-0.78%

Сравнение комиссий GLIN и NLR

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и NLR

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and NLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 1.44% for GLIN. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while NLR is Uranium. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор