PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с EPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.82%/yr vs 7.62%/yr for EPP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 2.82% против 7.62% соответственно.

GLIN

1 день
-2.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.38%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.66%
10 лет*
2.82%

EPP

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.95%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		1.48%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.84%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between GLIN and EPP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.52

The correlation between GLIN and EPP shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLIN и EPP

Секторы
GLIN
EPP

Финансовые услуги

35.5%
44.9%

Промышленность

20.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
3.3%

Сырьевые материалы

8.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.6%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Энергетика

2.2%
2.7%

Технологии

2.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.9%

Недвижимость

0.0%
7.4%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
EPP
44.9%

Промышленность

GLIN
20.5%
EPP
8.5%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.5%
EPP
6.2%

Здравоохранение

GLIN
8.2%
EPP
3.3%

Сырьевые материалы

GLIN
8.1%
EPP
17.0%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
EPP
2.6%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
EPP
3.5%

Энергетика

GLIN
2.2%
EPP
2.7%

Технологии

GLIN
2.0%
EPP
1.0%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
EPP
2.9%

Недвижимость

GLIN
0.0%
EPP
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

GLIN vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.92

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.36

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.59

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

4.68

-4.62

GLIN vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и EPP

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-66.01%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-8.79%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-19.29%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-24.79%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-39.30%

-35.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.32%

-5.22%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.93%

-10.61%

-40.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.99%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и EPP

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.38%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

12.79%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

15.18%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.52%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

19.06%

+4.61%

Сравнение комиссий GLIN и EPP

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и EPP

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.83%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and EPP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.25%) compared to EPP (5.38%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, EPP leads with 7.62% vs 2.82% for GLIN. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.62% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.83% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор