PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с EEMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while EEMV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 5.65%/yr for EEMV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: 1.44% против 5.65% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between GLIN and EEMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.59

The correlation between GLIN and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и EEMV

Секторы
GLIN
EEMV

Финансовые услуги

35.2%
18.0%

Промышленность

21.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

14.6%
6.2%

Сырьевые материалы

8.2%
2.9%

Здравоохранение

7.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.1%

Коммунальные услуги

3.6%
4.4%

Энергетика

2.1%
3.6%

Технологии

2.0%
36.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.6%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
EEMV
18.0%

Промышленность

GLIN
21.1%
EEMV
6.6%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
EEMV
6.2%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
EEMV
2.9%

Здравоохранение

GLIN
7.9%
EEMV
5.4%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
EEMV
10.1%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
EEMV
4.4%

Энергетика

GLIN
2.1%
EEMV
3.6%

Технологии

GLIN
2.0%
EEMV
36.5%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
EEMV
5.6%

Недвижимость

GLIN
0.0%
EEMV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

GLIN vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.01

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.44

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.74

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

5.73

-6.64

GLIN vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и EEMV

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-31.56%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-9.22%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-12.47%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-21.90%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-31.56%

-43.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-7.28%

-37.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-7.94%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.80%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и EEMV

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.65%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.92%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

15.93%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

12.51%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

14.00%

+9.64%

Сравнение комиссий GLIN и EEMV

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и EEMV

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EEMV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and EEMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (6.65%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 5.65% vs 1.44% for GLIN. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 5.65% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while EEMV is Emerging Markets Equities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор