PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 1.44% против 11.45% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between GLIN and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.16

The correlation between GLIN and DBE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

GLIN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.61

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.21

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.34

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

7.00

-7.91

GLIN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и DBE

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-86.69%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-24.72%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-24.72%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-38.74%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-60.84%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-36.07%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-57.19%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

8.26%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и DBE

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.68%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

32.70%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

35.99%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

29.88%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

28.39%

-4.75%

Сравнение комиссий GLIN и DBE

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и DBE

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 1.44% for GLIN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор