PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

GLIFX управляется Lazard. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.00%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий GLIFX и RALIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

GLIFX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.72

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.20

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.08

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

10.89

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа RALIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.60

+0.26

Корреляция

Корреляция между GLIFX и RALIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и RALIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и RALIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-24.00%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.39%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-22.03%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.61%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.84%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.80%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и RALIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.01%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.43%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.12%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

11.76%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.20%

+2.05%