PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIFX с RALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both mutual funds - GLIFX is a Global Equities fund managed by Lazard, while RALIX is a Global Allocation fund managed by Lazard. Over the past 5 years, GLIFX returned 11.29%/yr vs 7.10%/yr for RALIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 12.25%.

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%

RALIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.20%
1 год
21.91%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIFX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.00%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		12.25%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Correlation

The correlation between GLIFX and RALIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.69

The correlation between GLIFX and RALIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с SPYRALIX с VNQRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с ICMPXRALIX с LISIX

Доходность на риск

GLIFX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXRALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.54

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.44

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.99

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

15.71

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RALIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.54

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и RALIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и RALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLIFXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-24.00%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.46%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-9.72%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-22.03%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.63%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.75%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.38%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и RALIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLIFXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.92%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

6.76%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

8.61%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.81%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

11.17%

+2.16%

Сравнение комиссий GLIFX и RALIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и RALIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности RALIX в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.86%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIFX and RALIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to RALIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs RALIX's -24.00%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIFX и RALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор