PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIFX с GLFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both Global Equities funds from Lazard. Over the past 10 years, GLIFX returned 10.23%/yr vs 10.01%/yr for GLFOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLIFX charges 0.97%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIFX показывает доходность 7.33%, а GLFOX немного ниже – 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLIFX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции GLFOX немного отстают с 10.01%.

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%

GLFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.41%
1 год
15.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIFX и GLFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.26%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%

Correlation

The correlation between GLIFX and GLFOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

1.00

The correlation between GLIFX and GLFOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с AIRRGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX

Доходность на риск

GLIFX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXGLFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.43

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.94

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.70

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

5.74

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLFOX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXGLFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и GLFOX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и GLFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLIFXGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-29.65%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.01%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-10.07%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-17.14%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-29.65%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.85%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.42%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и GLFOX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеют волатильность 4.53% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLIFXGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.32%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.74%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.00%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

13.34%

-0.01%

Сравнение комиссий GLIFX и GLFOX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и GLFOX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности GLFOX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.10%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GLIFX and GLFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs GLFOX's -29.65%.

GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIFX и GLFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор