Сравнение GLIFX с DCMSX
GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both mutual funds - GLIFX is a Global Equities fund managed by Lazard, while DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, GLIFX returned 9.98%/yr vs 7.17%/yr for DCMSX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.17% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.98%
DCMSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 19.29%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам GLIFX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.51% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.19% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between GLIFX and DCMSX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between GLIFX and DCMSX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIFX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
GLIFX
DCMSX
Сравнение GLIFX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIFX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.51 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 8.58 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и DCMSX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIFX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -60.94% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -13.81% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -13.81% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -27.93% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -32.52% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -7.87% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -31.62% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.02% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и DCMSX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 2.71%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIFX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.42% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 14.12% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 16.49% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.30% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.45% | -1.28% |
Сравнение комиссий GLIFX и DCMSX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и DCMSX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности DCMSX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.52% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.30% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Часто задаваемые вопросы
GLIFX and DCMSX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMSX has higher volatility (4.42%) compared to GLIFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIFX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор