PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 6.19% соответственно.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий GLFOX и MFWIX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

GLFOX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.29

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.77

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.59

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

6.26

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.29

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.52

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Корреляция

Корреляция между GLFOX и MFWIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и MFWIX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и MFWIX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-33.01%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.85%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-20.22%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-23.36%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.50%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.83%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и MFWIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.04%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

5.25%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

8.85%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

9.09%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

9.60%

+3.67%