PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с LZIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		-2.03%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.05% соответственно.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

LZIEX

1 день
0.16%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.81%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.41%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIX

Сравнение комиссий GLFOX и LZIEX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

GLFOX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.30

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.70

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.53

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

5.86

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.30

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между GLFOX и LZIEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LZIEX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности LZIEX в 12.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.61%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LZIEX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-55.35%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.88%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-30.42%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.12%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-11.64%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.27%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.59%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.25%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.86%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.08%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.54%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.04%

-2.77%