PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLFOX с GLIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds from Lazard. Over the past 10 years, GLFOX returned 10.01%/yr vs 10.23%/yr for GLIFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLFOX показывает доходность 7.26%, а GLIFX немного выше – 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLFOX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции GLIFX немного впереди с 10.23%.

GLFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.41%
1 год
15.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.01%

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLFOX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.26%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Correlation

The correlation between GLFOX and GLIFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

1.00

The correlation between GLFOX and GLIFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с AIRRGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

GLFOX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.98

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

5.88

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и GLIFX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLFOXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-29.65%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.00%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-10.02%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-17.15%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-29.65%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.79%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.36%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и GLIFX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.51% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLFOXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.30%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.72%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.99%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

13.33%

+0.01%

Сравнение комиссий GLFOX и GLIFX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и GLIFX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности GLIFX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.10%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GLFOX and GLIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs GLIFX's -29.65%.

GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLFOX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор