PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLFOX показывает доходность 6.93%, а GLIFX немного выше – 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLFOX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GLFOX и GLIFX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GLFOX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.28

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.90

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.78

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

11.41

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Корреляция

Корреляция между GLFOX и GLIFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и GLIFX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и GLIFX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-29.65%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.00%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-17.15%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-29.65%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.35%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.19%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и GLIFX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.78% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.77%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.40%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.73%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

10.71%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.25%

+0.02%