Сравнение GLFOX с CAEIX
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLFOX returned 10.01%/yr vs 11.83%/yr for CAEIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и CAEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.83% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.01%
CAEIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам GLFOX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.26% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 23.10% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Correlation
The correlation between GLFOX and CAEIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between GLFOX and CAEIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
GLFOX
CAEIX
Сравнение GLFOX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.03 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 20.83 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.07 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и CAEIX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и CAEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -75.81% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.39% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -24.57% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -32.58% | +15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -37.54% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -48.64% | +45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.42% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и CAEIX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.51%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.76% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.91% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 16.43% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 19.18% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 19.69% | -6.35% |
Сравнение комиссий GLFOX и CAEIX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и CAEIX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности CAEIX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.59% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and CAEIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.76%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs CAEIX's -75.81%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и CAEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор