Сравнение GLDY с MSTX
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 3.71% vs -96.70% for MSTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -71.19%.
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -86.71% |
Correlation
The correlation between GLDY and MSTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
GLDY
MSTX
Сравнение GLDY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.76 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.99 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.23 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и MSTX
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -99.11% | +73.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -97.76% | +71.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -99.11% | +80.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -70.60% | +66.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 78.39% | -71.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 14.83%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 44.91%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 44.91% | -30.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 114.95% | -91.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 143.60% | -119.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 167.05% | -143.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 167.05% | -143.78% |
Сравнение комиссий GLDY и MSTX
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и MSTX
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and MSTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (44.91%) compared to GLDY (14.83%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -25.90% vs MSTX's -99.11%.
On 1-year performance, GLDY leads with 3.71% vs -96.70% for MSTX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 14.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 3.71% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for MSTX.
GLDY is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.29% for MSTX.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор