PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDY с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDY с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 13.84% vs -95.49% for MSTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности GLDY и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

GLDY

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.58%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDY и MSTX

2026 (YTD)2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		-2.30%15.40%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-87.26%

Correlation

The correlation between GLDY and MSTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с IGLDGLDY с GLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYT
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

GLDY vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDY
Ранг доходности на риск GLDY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDY c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.68

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-2.10

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.78

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.99

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-1.27

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDY vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDY и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.68

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.42

+0.97

Просадки

Сравнение просадок GLDY и MSTX

Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDYMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-98.66%

+85.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-96.62%

+83.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-98.61%

+85.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-69.94%

+66.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

75.26%

-69.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDY и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDYMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

39.64%

-35.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

112.57%

-94.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

140.09%

-120.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

167.46%

-147.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

167.46%

-147.88%

Сравнение комиссий GLDY и MSTX

GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDY и MSTX

Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		46.42%37.38%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

GLDY and MSTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, GLDY leads with 13.84% vs -95.49% for MSTX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 13.84% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for MSTX.

GLDY is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.29% for MSTX.

GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDY и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор