Сравнение GLDY с KGLD
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.96% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GLDY and KGLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDY
KGLD
Сравнение GLDY c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.32 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и KGLD
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -20.29% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -19.40% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.10% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 28.72% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 28.72% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 28.72% | -9.14% |
Сравнение комиссий GLDY и KGLD
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и KGLD
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что больше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and KGLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 12.64% for KGLD.
They also come from different issuers: Defiance and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор