Сравнение GLDY с IYW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. GLDY is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, GLDY returned 5.56% vs 50.17% for IYW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%.
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам GLDY и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 15.15% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 40.92% |
Correlation
The correlation between GLDY and IYW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between GLDY and IYW shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. IYW — Ранг доходности на риск
GLDY
IYW
Сравнение GLDY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.70 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.68 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IYW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -81.90% | +56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -17.81% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -5.81% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -34.62% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 5.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IYW
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что GLDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 9.41% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 17.67% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.47% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 26.07% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 25.20% | -1.87% |
Сравнение комиссий GLDY и IYW
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IYW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.86%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and IYW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.74%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -25.90% vs IYW's -81.90%.
On 1-year performance, IYW leads with 50.17% vs 5.56% for GLDY. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 50.17% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 50.86%, compared with 0.11% for IYW.
GLDY is categorized as Derivative Income, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор