Сравнение GLDY с IAUM
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GLDY is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past year, GLDY returned 13.41% vs 32.66% for IAUM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 15.40% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 37.92% |
Correlation
The correlation between GLDY and IAUM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between GLDY and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GLDY
IAUM
Сравнение GLDY c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 4.21 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.17 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IAUM
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -20.87% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -19.15% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -17.01% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.31% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.78% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IAUM
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.53%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.49% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 22.90% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 26.30% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.86% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.86% | +1.69% |
Сравнение комиссий GLDY и IAUM
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IAUM
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.09%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and IAUM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (5.49%) compared to GLDY (4.53%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs IAUM's -20.87%.
On 1-year performance, IAUM leads with 32.66% vs 13.41% for GLDY. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 32.66% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 0.00% for IAUM.
GLDY is categorized as Derivative Income, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор