PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDY с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDY с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares Gold Trust (IAU).

GLDY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDY и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDY и IAU

2026 (YTD)2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		3.29%15.40%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLDY показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

GLDY

1 день
1.55%
1 месяц
-7.30%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с GLDGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий GLDY и IAU

GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

GLDY vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDY
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDY c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDY vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.65

+0.32

Корреляция

Корреляция между GLDY и IAU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDY и IAU

Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		47.30%37.38%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDY и IAU

Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDYIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-45.14%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-11.71%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-15.98%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDY и IAU

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDYIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

27.64%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.70%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.83%

+4.17%